(Индикационные расценки в реальном
времени за 100,000 в долларовом
эквиваленте.) Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDCAD | 4.30 | −5.70 | | AUDCHF | 5.00 | −6.50 | | AUDJPY | 5.10 | −6.70 | | AUDNZD | −1.00 | −1.00 | | AUDUSD | 4.50 | −6.08 | | CADCHF | 0.35 | −1.39 | | CADJPY | 0.46 | −1.62 | | CHFDKK | −5.91 | 4.46 | | CHFJPY | −0.48 | −0.84 | | CHFNOK | −5.31 | 3.74 | | CHFSEK | −5.07 | 3.98 | | DKKSEK | 0.00 | −0.27 | | EURAUD | −9.09 | 4.36 | | EURCAD | 0.55 | −4.18 | | EURCHF | 1.82 | −5.63 | | EURDKK | −6.18 | 2.00 | | EURGBP | 0.18 | −5.27 | | EURJPY | 2.00 | −6.00 | | EURNOK | −5.27 | 0.91 | | EURPLN | −14.54 | −1.82 | | EURSEK | −4.91 | 1.27 | | EURTRY | −60.89 | 14.36 | | EURUSD | 0.91 | −4.87 | | GBPAUD | −12.88 | 8.38 | | GBPCAD | −2.04 | −1.23 | | GBPCHF | −0.61 | −2.86 | | GBPDKK | −9.61 | 5.72 | | GBPJPY | −0.41 | −3.27 | | GBPNOK | −8.59 | 4.50 | | GBPNZD | −12.88 | 8.38 | | GBPSEK | −8.18 | 4.91 | | GBPUSD | −1.64 | −2.00 | | NOKSEK | −0.13 | −0.13 | | NZDJPY | 4.00 | −5.26 | | NZDUSD | 3.53 | −4.77 | | USDCAD | −1.07 | −0.27 | | USDCHF | −0.11 | −1.37 | | USDDKK | −6.14 | 4.38 | | USDHKD | −5.45 | −1.37 | | USDJPY | 0.03 | −1.64 | | USDMXN | −28.19 | 21.92 | | USDNOK | −5.45 | 3.56 | | USDPLN | −12.44 | 1.51 | | USDSEK | −5.18 | 3.84 | | USDSGD | −7.92 | 6.58 | | USDTRY | −47.37 | 13.70 | | USDZAR | −19.97 | 16.44 |
Традиционно, межбанковские валютные сделки совершаются в предварительно оговоренные сроки. Другими словами, если трейдер продает 1 млн. евро против доллара США по сделке типа «спот» в вторник, это значит, что он должен предоставить 1 млн. евро в четверг с целью получить эквивалентную сумму в долларах США в соответствии с согласованным курсом обмена (даты расчета на рынке сделок «спот» назначаются через 2 рабочих дня).
ITG работает по такому методу, который не предполагает наличия дат валютирования по любым операциям, а также закрытия с последующим повторным открытием открытых позиций при закрытии торгов в конце рабочего дня. Мы называем этот процесс синтетической сделкой «спот». В результате, операция становится простой однолинейной сделкой, основанной на заказе клиента, вместо необычайно сложной операции, требующей многострочных значений, что обычно очень сложно понять человеку, не имеющему глубоких знаний в области межбанковских динамических расчетов.
ITG применяет издерждки поддержания позиций по открытым позициям при их переносе на следующий день. Издерждки поддержания позиций — это суммы, которые вносятся на счет клиента или снимаются с него. Этот процесс осуществляется по очень простой схеме и значительно увеличивает прозрачность исполнения сделок, так как мы не изменяем начальную цену позиций, установленную клиентом.
Кредитование и дебетование процентных ставок при переносе позиций производится после 23:00 по СЕВ. Так как рынки закрываются на субботу и воскресенье, в эти дни нет роловера позиций, но банки все так же подсчитывают процентный доход по позициям, которые держатся открытыми на протяжении всего уикенда. Для выполнения этой процедуры на рынке Форекс, необходимо применить 3 дня роловера в среду. Исключением является валютная пара USD/CAD, где три дня роловера применяются в четверг, чтобы стать действительными на уикенд.
Индикационные значения издержек можно найти в придлагаемой ниже таблице.
| 
